基于GARCH模型的大豆期貨收益率波動的分析

　中圖分類號:F832 文獻標識:A 文章編號:1009-4202(2010)06-036-02
　　摘 要 本文研究大連商品交易所大豆期貨連續(xù)合約2003-1-2

【基于GARCH模型的大豆期貨收益率波動的分析】相關(guān)文章：

淺析基于GARCH-VaR模型的股指期貨風險度量實證研究03-16

基于ＧＡＲＣＨ模型族的上海股市波動性分析03-24

基于ＥＧＡＲＣＨ模型的交易所國債市場波動性分析02-26

基于行為金融學的資產(chǎn)價格波動分析03-18

基于教學知識點的模型框架與結(jié)構(gòu)分析03-18

基于因子分析的套利定價模型及實證研究03-24

基于MATLAB的非線性電路模型分析與仿真03-07

基于質(zhì)量技術(shù)特征改善率的并行優(yōu)化模型分析03-19

基于組織利益的電子商務影響因素模型分析03-21