2017銀行從業(yè)考試《風險管理》備考習題
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單選題
1.多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Ponfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
2.( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。
A.商業(yè)銀行內部控制
B.商業(yè)銀行公司治理
C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理
D.商業(yè)銀行風險管理
3.關于先進的風險管理理念，下列說法不正確的是( )
A.風險管理的目標是消除風險
B.風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段
C.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略
D.商業(yè)銀行應了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度
4.( )是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質。
A.識別風險
B.制作風險清單
C.感知風險
D.分析風險
5.對于商業(yè)銀行而言，風險管理的一個重要內容就是對承擔的風險進行( )，在金融資產的定價中充分考慮風險因素，通過( )來索取風險回報。
A.合理評估 評估
B.合理評估 定價
C.財務分析
6.作為商業(yè)銀行內部評級法指標的是( )
A.違約頻率
B.違約概率
C.不良率
D.違約率
7.下列因素中，不是Altman的Z基本模型所關注的因素是( )
A.流動性
B.盈利性
C.資本化程度
D.杠桿比率
8.外匯結構性風險是由于銀行資產與負債以及資本之間的( )而產生的。
A.利息波動
B.匯率波動
C.財務風險
D.幣種不匹配
9.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項目的風險而持有的( )
A.美元
B.歐元
C.所有金融工具
D.可以自由交易的金融工具和商品頭寸
10.銀行賬戶中的項目通常按照( )計價。
A.市場價格
B.模型定價
C.歷史成本
D.預期價格
參考答案：
1.B【解析]Credit Metrics模捌本質上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產組合在持有期限內可能發(fā)生的最大損失。Credit Metrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了計算非交易性資產組合VaR這一難題。
Credit Portfolio View模型直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。Credit Protfolio View模型比較適用于投機類型的借款人，因為該類借款人對宏觀經(jīng)濟因索的變化更敏感。Credit Risk+模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
KMV的Credit Monitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關系視為期權買賣關系，借貸關系中的信用風險信息因此隱含在這種期權交易之中，從而通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率，即預期違約頻率。
2.B【解析】商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，是商業(yè)銀行內部組織結構和權力分配體系的具體表現(xiàn)形式，其核心是在所有權、經(jīng)營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。
3.A【解析】先進風險管理理念認為，風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡，故選項A錯誤。
4.C【解析】風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié)：前者是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質;后者是深入理解各種風險內在的風險因素。
5.D【解析】對于商業(yè)銀行而言，風險管理的一個重要內容就是對承擔的風險進行合理定價，在金融資產的定價中充分考慮風險因素，通過定價來索取風險回報。
6.B【解析】銀行決定實施內部評級法，須自行估計違約概率(PD)和違約損失率(LGD)。
7.C【解析】Altman的Z基本模型所關注的因素包括：流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。
8.D【解析】外匯結構性風險是由于銀行資產與負債以及資本之間幣種的不匹配而產生的。
9.D【解析】銀行的表內外資產可分為銀行賬戶資產和交易賬戶資產兩大類，交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他賬目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。
10.C【解析】銀行賬戶中的項日通常按照歷史成本計價。
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